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Architecture Backend

La vie sans Bloomberg : une API REST COT construite de zéro

La CFTC publie chaque vendredi 30 ans de données de positionnement sur les futures — enfouis dans un fichier ZIP hérité avec 300 colonnes et aucune API. Nous en avons construit une. Une API REST qui ingère, normalise et expose les données COT sur 398 contrats futures avec Z-scores, métriques de pression, COT Index et signaux de divergence calculés à la volée. Architecture complète : Django ORM, pipeline de sync incrémental, authentification par clé API, et snapshot Z-score en direct sur tous les contrats mainstream.

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Turtle Trading System 2 : Un Backtest de 20 Ans sur 26 Marchés Futures

Un backtest complet sur 20 ans du Turtle System 2 sur 26 marchés futures diversifiés — devises, taux, énergies, métaux, céréales, softs et bétail. Nous analysons les performances du système de 2006 à 2026, exposons ses faiblesses (6 ans de stagnation, Sharpe faible en bull market), et introduisons le Turtle Overlay : une approche de construction de portefeuille qui combine une base 75% SPX / 25% Cash avec le P&L décorrélé du Turtle par-dessus. Implémentation Python complète incluse, Jupyter Notebook téléchargeable.

Quant Trading
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Quantkit : Une librairie Python pour le Pricing de Dérivés, la Modélisation de la Volatilité et l'Analyse des Taux

quantkit est une librairie Python pour les analystes quantitatifs et traders de dérivés. Elle couvre l'intégralité de la chaîne de pricing — sept modèles stochastiques calibrés par FFT sur des surfaces d'options réelles, un moteur de Greeks Black-Scholes complet, la gestion de portefeuilles multi-jambes avec dashboards interactifs, et un toolkit taux couvrant Nelson-Siegel, Hull-White et Vasicek.

Documentation Outils
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Market Connect-Exec : Une librairie Python pour l'exécution multi-broker et les données de marché

marketconnect-exec est une librairie Python pour les traders quantitatifs et gérants de portefeuille. Elle fournit une interface unifiée vers Deribit et Interactive Brokers — couvrant la gestion des ordres, les positions, les données de compte, les données de marché et l'analytique dérivés via une API unique et cohérente.

Documentation Outils
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Equity Curve : Une librairie Python pour l'analyse professionnelle de stratégies

equity-curve est une librairie Python pour les analystes quantitatifs et gérants de portefeuille. Elle couvre l'intégralité du pipeline d'analyse de stratégie — de la NAV brute aux dashboards interactifs — avec plus de 30 métriques de risque, des tests économétriques et des visualisations Plotly.

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